Праведный Иосиф с Пресвятой Богородицей и Младенцем Иисусом еще некоторое время оставались в Вифлееме, а в это время в Иерусалим из восточных стран прибыли волхвы. Восточные мудрецы, изучая звезды, стремились найти в их движении скрытый духовный смысл. Кроме того, предание полагает, что им могло быть известно пророчество древнего предсказателя Валаама, который некогда возвестил: Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля (Чис 24, 17). Волхвам была явлена небывалая звезда, и поиски новорожденного Иудейского Царя привели их в столицу Иудеи Иерусалим. Услышав об этом, царь Ирод встревожился. Он понимал, что сам на царский престол посажен захватчиками-римлянами и для людей, ожидающих воцарения помазанного Богом Царя из рода Давида, его правление ненавистно. Он задался целью погубить новорожденного Царя. Для этого Ирод созвал священников и знатоков ветхозаветных книг и сперва выяснил у них, где должен родиться обещанный пророками Христос, Помазанник Божий. Они ответили ему, что, согласно предсказаниям древнего пророка Михея, это произойдет в иудейском селении Вифлеем. Тогда Ирод тайно пригласил к себе волхвов и, узнав время появления звезды, послал их в Вифлеем с наказом: «Идите и все разузнайте о Младенце. Когда вы Его найдете, известите и меня, чтобы я смог пойти и поклониться Ему». Волхвы отправились в путь, и звезда, виденная ими ранее, вела их, пока наконец не остановилась над местом, где был Младенец. Увидев Младенца Христа и Богоматерь, волхвы поклонились Христу и поднесли Ему свои дары: золото (как Царю), ладан (ароматное курение, подобающее одному Богу) и смирну (благовонное масло, которым обычно помазывали умерших, — как Человеку, Которому предстоит умереть).
Ночью во сне Бог открыл волхвам, что им нельзя возвращаться к Ироду, и они вернулись в свою страну другим путем. Ирод в Иерусалиме так и не дождался их возвращения и, когда понял, что волхвы не придут, пришел в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет. Это бесчеловечное повеление было выполнено. Но еще когда волхвы только ушли, Ангел Господень, явившись праведному Иосифу во сне, предупредил об опасности и велел бежать с Младенцем Христом и Богородицей в Египет и оставаться там. В Египте в то время жило немало евреев, и там Святое Семейство оставалось до тех пор, пока Ирод не умер.
После смерти Ирода Ангел вновь явился праведному Иосифу в сонном видении и передал повеление возвращаться в Израиль. Иосиф с Младенцем Христом и Богородицей вернулись в землю Израильскую и, узнав, что в Иудее правит жестокий сын Ирода — Архелай, поселились в своем родном городе Назарете в Галилее, где правил другой сын Ирода I — Ирод Антипа.
После смерти Ирода I, в правление которого родился Иисус Христос, царство было разделено между его сыновьями: Архелай получил область, в которую входили Иудея (с городом Иерусалимом), Идумея и Самария; Ирод Антипа получил Галилею (область, где прошли детство и юность Иисуса и где Он начал Свою проповедь) и Перею (Заиорданская страна); а Филиппу достались земли на северо-востоке от Галилеи (Итурея и Трахонитида). Архелай отличался особой жестокостью. Из-за бесчеловечного обращения с подданными император Август в 6 году по Р.Х. отстранил Архелая от правления и отправил его в ссылку. Владения Архелая стали управляться императорскими наместниками. В 26 году пятым по счету наместником стал Понтий Пилат.